Shambala, hvis navn betyder "kilden til lykke", og hvorifra Kalachakra-belæringerne blev videregivet til menneskeheden, er ikke, som mange tror, et mytologisk land, men et sted der i følge tibetanske lamaer fysisk befinder sig et sted nord for Indien. I hovedstaden Kalapa, der er forbundet med 9,6 millioner mindre byer, ligger to søer, "den mindre Manasa-sø" mod øst, og "den hvide Lotus-sø" mod vest, og mellem disse og syd for byen ligger Sandeltræsparken. Midt i Sandeltræsparken ligger Det Store Kalachakra Mandala, bestående af statuer af guder og gudinder, lavet af forskellige juveler. Det blev bygget af Shambala-kongen Suchendra, der modtog Kalachakra-belæringen fra Sakyamuni Buddha. I følge lamaen Kalu Rinpoche, findes der også i dette land guddommelige væsener i fysisk, menneskelig form, der er inkarnerede som konger, der praktiserer buddhisme, fortrindsvis Kalachakra Tantra.

     Hele Shambala dækker et meget stort område, der er omgivet af snedækkede bjerge, og kun en lille del af landet er synligt for det fysiske øje. I følge Khamtrul Rinpoche, som er en af de mest kendte, nulevende personer, der i visioner har besøgt Shambala, så er Shambala "et mystisk kongedømme, og det eneste, rene land der findes her på kloden. Det er formet som en gigantisk lotus, med otte kronblade, og er omgivet af ringe af snedækkede bjerge. Det er beskyttet i mod verden udenfor af sin beliggenhed, men også af overnaturlige kræfter. Dem, der bor i landet er født der på grund af renset karma, og de har alle en naturligt høj moral. Som indbyggere i det eneste rene land i denne turbulente verden lever de på et meget højt udviklet åndeligt plan, uden lidelse og stridigheder. Og de praktiserer buddhismens højeste belæringer, f.eks. Kalachakra Tantras belæringer".